Como colocar um favicon num website

Um favicon (favorites icon) é uma pequena imagem que, nos browsers modernos, se associa ao nosso website (podem ver em baixo um exemplo). Uma imagem deste tipo, além de favorecer a estética do website, dá uma imagem mais profissional do mesmo. Tudo o que é necessário é acesso ao FTP e uma imagem/símbolo que se possa associar ao website pretendido. Ainda existem imensos websites na internet que não possuem um favicon, mas esse é um erro que eu não quero que vocês, os leitores, cometam!